PortfoliosLab logo
Сравнение DBEU с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBEU и ^GSPC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DBEU и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.98%
225.97%
DBEU
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBEU:

0.39

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

DBEU:

0.66

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

DBEU:

1.09

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

DBEU:

0.42

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

DBEU:

1.92

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

DBEU:

3.39%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

DBEU:

16.76%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

DBEU:

-34.50%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DBEU:

-5.39%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции DBEU уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.39% против 10.11% соответственно.


DBEU

С начала года

5.56%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

3.69%

1 год

7.14%

5 лет

13.83%

10 лет

7.39%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBEU и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBEU
Ранг риск-скорректированной доходности DBEU, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEU, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBEU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBEU, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBEU: 0.39
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DBEU, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBEU: 0.66
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DBEU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBEU: 1.09
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DBEU, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBEU: 0.42
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DBEU, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBEU: 1.92
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.46
DBEU
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DBEU и ^GSPC

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.39%
-10.07%
DBEU
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и ^GSPC

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 12.89%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.89%
14.23%
DBEU
^GSPC