PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBEU с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBEU и ^GSPC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности DBEU и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
140.44%
250.80%
DBEU
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBEU:

0.85

^GSPC:

2.12

Коэф-т Сортино

DBEU:

1.23

^GSPC:

2.83

Коэф-т Омега

DBEU:

1.15

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

DBEU:

1.21

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

DBEU:

4.33

^GSPC:

13.67

Индекс Язвы

DBEU:

2.06%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

DBEU:

10.48%

^GSPC:

12.54%

Макс. просадка

DBEU:

-34.50%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DBEU:

-3.91%

^GSPC:

-2.37%

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции DBEU уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.10% против 11.10% соответственно.


DBEU

С начала года

8.67%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-2.39%

1 год

9.68%

5 лет

7.81%

10 лет

8.10%

^GSPC

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DBEU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBEU, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.932.12
Коэффициент Сортино DBEU, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.332.83
Коэффициент Омега DBEU, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.39
Коэффициент Кальмара DBEU, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.313.13
Коэффициент Мартина DBEU, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.6713.67
DBEU
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.93
2.12
DBEU
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DBEU и ^GSPC

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.91%
-2.37%
DBEU
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и ^GSPC

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 2.56%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.56%
3.87%
DBEU
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab