PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBEU с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBEU и ^GSPC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DBEU и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
137.28%
199.36%
DBEU
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBEU:

-0.04

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

DBEU:

0.04

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

DBEU:

1.01

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

DBEU:

-0.04

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

DBEU:

-0.20

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

DBEU:

2.38%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

DBEU:

12.98%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

DBEU:

-34.50%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DBEU:

-11.96%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции DBEU уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.68% против 9.37% соответственно.


DBEU

С начала года

-1.77%

1 месяц

-11.92%

6 месяцев

-4.05%

1 год

0.27%

5 лет

13.77%

10 лет

6.68%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBEU и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBEU
Ранг риск-скорректированной доходности DBEU, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBEU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBEU, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBEU: -0.04
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино DBEU, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DBEU: 0.04
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега DBEU, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBEU: 1.01
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара DBEU, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
DBEU: -0.04
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина DBEU, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
DBEU: -0.20
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
-0.17
DBEU
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DBEU и ^GSPC

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.96%
-17.42%
DBEU
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и ^GSPC

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 7.59%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.59%
9.30%
DBEU
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab