Сравнение DBEU с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и S&P 500 (^GSPC).
DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEU или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между DBEU и ^GSPC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBEU и ^GSPC
Основные характеристики
DBEU:
1.53
^GSPC:
2.06
DBEU:
2.13
^GSPC:
2.74
DBEU:
1.27
^GSPC:
1.38
DBEU:
2.16
^GSPC:
3.13
DBEU:
7.37
^GSPC:
12.84
DBEU:
2.17%
^GSPC:
2.07%
DBEU:
10.42%
^GSPC:
12.87%
DBEU:
-34.50%
^GSPC:
-56.78%
DBEU:
0.00%
^GSPC:
-1.54%
Доходность по периодам
С начала года, DBEU показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции DBEU уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.52% против 11.46% соответственно.
DBEU
4.00%
4.49%
3.33%
15.02%
8.42%
8.52%
^GSPC
1.96%
2.21%
8.93%
23.90%
12.52%
11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBEU и ^GSPC
DBEU
^GSPC
Сравнение DBEU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DBEU и ^GSPC
Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEU и ^GSPC
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 2.70%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.