Сравнение DBEU с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и S&P 500 (^GSPC).
DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEU или ^GSPC.
Основные характеристики
| DBEU | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.70% | 6.17% |
| Дох-ть за 1 год | 13.59% | 23.80% |
| Дох-ть за 3 года | 9.47% | 6.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.52% | 11.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.16% | 10.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 9.87% | 11.66% |
| Макс. просадка | -34.50% | -56.78% |
| Current Drawdown | -1.17% | -3.62% |
Корреляция
Корреляция между DBEU и ^GSPC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBEU и ^GSPC
С начала года, DBEU показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции DBEU уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.16% против 10.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBEU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DBEU и ^GSPC
Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEU и ^GSPC
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 2.55%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.